由于月氏位处于丝绸之路，控制著东西贸易，它慢慢变得强大，到后来被匈奴攻击。

这时，月支开始发展，慢慢具有国家的雏型。

月氏人大部分西迁至今伊犁河流域上游一带，这部分史称大月氏。

后受到乌孙袭击，又西迁至妫水（今中亚阿姆河）流域，开始定居。

汉武帝为联络月氏夹攻匈奴，遣张骞出使月氏，未达目的而返。

一世纪中叶，大月氏在阿姆河流域建立贵霜王朝。

曾大倡佛教。

曹魏明帝封其王为&ldo;亲魏大月氏王。

&rdo;五世纪初为厌哒族所灭。

少数未曾西迁的逃入祁连山，与羌人杂居，史称小月氏。

关于月氏的来源，中外史学家看法颇不一致。

据中国学者王国维考证，月氏即《逸周书&iddot;王会解》中的&ot;禺氐&ot;，《穆天子传》中的&ot;禺知&ot;或&ot;禺氏&ot;。

欧洲学者也在西方古文献中搜求相当于月氏的记录，异说不下六、七种。

关于月氏的族属，中国古籍如《魏略》称其为羌，《旧唐书》称其为戎。

近百余年来，学术界更加异说纷纭：有藏族说、突厥说、印欧语族说、波斯说等。

由于他们没有文字，而且月氏本身的记录亦不齐全，现时我们要了解他们，只能透过中国史书里的片面记录。

而我们从中国史书里所知道的，月氏居于约当今甘肃省兰州以西直到敦煌的河西走廊一带。

大约远在战国初期，月氏便在这一带过着游牧生活。

秦及汉初，月氏势力强大，与蒙古高原东部的东胡从两方面胁迫游牧于蒙古高原中部的匈奴，匈奴曾送质子于月氏。

秦末，匈奴质子自月氏逃回，杀父自立为冒顿单于，约在公元前205～前202年间举兵攻月氏，月氏败。

可能从这时起，月氏便开始弃河西走廊而向西迁徙。

公元前177或前176年，冒顿单于再次击败月氏。

据冒顿单于于公元前174年致汉文帝刘恒书中说:&ldo;故罚右贤王，使至西方求月氏击之。

以天之福，吏卒良，马力强，以夷灭月氏，尽斩杀降下定之。

楼兰、乌孙、呼揭及其旁二十六国皆已为匈奴，诸引弓之民并为一家，北州以定。

&rdo;月氏这次败后，更西迁到准噶尔盆地。

至老上单于时（前174～前161），匈奴又破月氏，月氏乃更向西迁移到伊犁河流域。

当月氏离弃河西时，有一小部分越祁连山，&ldo;保南山羌，号小月氏&rdo;。

这部分月氏人日后长期留住该地，与青海羌人逐渐融合。

伊犁河流域原久为塞族所居住。

《汉书-张骞传》:&ldo;月氏已为匈奴所破，西击塞王。

塞王南走远徙，月氏居其地。